Моделі банківської діяльності мають добре розроблений академічний базис.

Два основні (класичні) підходи до моделювання банківської діяльності, що з'явились у 70-ті роки ХХ-го століття - це Виробничо-організаційні моделі банківської діяльності (виробничий підхід - The Production Approach) та Моделі банку як фінансового посередника (The Intermediation Approach).

Подальший розвиток теорія моделювання банківської діяльності: Моделі доходності банківської діяльності, Підхід Балтершперберга, альтернативні підходи (Мультипродуктова фінансова фірма, динамічні моделі банку як сукупності фінансових ресурсів та потоків).

Також застосовується класифікація у розрізі часткових та повних моделей. Повна модель банківської фірми повинна одночасно визначати рішення по трьох параметрах: структурі активів, структурі пасивів та розміру власного капіталу.

Прикладне застосування у банківському бізнесі отримали моделі та методи для вирішення більш дрібних та конкретних проблем.Класифікацію моделей та методів можна провести  за напрямками діяльності банку.

1.Управління ризиками:

Кредитні ризики. Оцінка ймовірності ризикової події, наприклад, дефолту (кредитний скоринг) на рівні клієнта/договора – економетрика та data mining: логістична регресія, дерева рішень (CHAID), нейроні мережі, метод опорних векторів (SVM) тощо. Оцінка рівня втрат на рівні портфеля – стохастичні процеси: Марківські ланцюги, KMV-Merton, Riskmetrics (VaR) - розподіли. Оптимальне керування (максимізація доходу портфеля) – варіаційне числення, нелінійне програмування. Наприклад, динамічний рівень відсікання по скорингу.

Ринкові ризики. Оцінка вартості опціону (Black–Scholes Option Pricing Model) – стохастичні диференційні рівняння (вінеровський процесс). Прогноз курсів валют – економетричні моделі: часові ряди – ARIMA, тощо

Ризик ліквідності. Оцінка розривів між активами та пасивами – потокові моделі, див. акад.моделі.

Операційні ризики. Оцінка втрат в результаті збою системи – ймовірності розподіли, стохастичні процеси; імітаційне моделювання (наприклад, ARIS)

2.Операції з цінними паперами та валютами, казначейство (див. Ринкові ризики)

3.Бізнес планування та прогнозування. Оцінка вартості банківського продукту – фінансова математика: приведена майбутня вартість грошових потоків, дисконтування. Прогноз потоку клієнтів – системи масового обслуговування: пуасонівський розподіл, симуляція потоків, оцінка впливу зовнішніх факторів (регресія).

4.Маркетингові дослідження. Сегментація клієнтської бази – дискримінантний аналіз, кластерний аналіз. Прогноз відклику на рекламну акцію – оцінка ймовірності події: логістична регресія, дерева рішень. (CHAID). Оцінка частки – бета-регресія, fractional regression, тощо.

5.Оптимальний портфель. Задача Марковица, квадратичне програмування.

6.Оптимізація операційних процесів (CRM). Лінійне на нелінійне програмування, розподіли, симуляція (графік та навантаження у кол-центрі, загрузка банкоматів).

7.Повна модель банку як, наприклад, модель Сілі чи потокова модель банку отримала реалізацію як для розробки систем управління активами та пасивами (ALM).