Остання редакція: 2015-12-01
Тези доповіді
З часу виходу фільмів серії «Дух часу» поширеним уявленням є таке, що інтереси банків та їх клієнтів є протилежними: клієнти зацікавлені в тому щоб заробити побільше за рахунок депозитів і отримати кредит якомога дешевше. Таке уявлення зображує банки та суспільство як деяких антагоністів, що підвищує соціальну напругу.
В економічній науковій літературі описано, що це протиріччя веде до компромісних умов, за яких банк може отримувати прибуток, а клієнти банку отримувати банківські послуги за прийнятних умов. Проте розгляд клієнтів банку як деякого агенту з інтересами протилежними до інтересів банку може привести до неадекватного відображення дійсності, оскільки, як було виявлено, інтереси клієнтів, що вклали депозити та взяли кредити не є однаковими.
В процесі чисельного моделювання кредитної та депозитної діяльності комерційного банку за допомогою потокової моделі (1) визначався вплив різних ринкових умов на вибір оптимальних кредитних та депозитних ставок комерційного банку.
(1)
,
,
, ,
, ,
, .
Оскільки моделювання банку за допомогою потокової моделі включає використання функцій попиту на кредити та пропозиції депозитів, коефіцієнти цих функцій можуть бути розглянуті, як деякі відображення ринкових умов – величини попиту та пропозиції, конкуренції на ринках кредитів та депозитів.
В процесі обчислення та порівняльного аналізу чисельних результатів моделювання було виявлено, що зміна усіх цих коефіцієнтів впливає на оптимальні кредитну та депозитну ставки однонаправлено. Тобто при зміні певного коефіцієнта і оптимальна кредитна ставка, і депозитна ставка або зростають, або зменшуються (див. Табл.1).
З цього слідує, що інтереси клієнтів що оформили депозити та взяли кредити у банку щодо змін ринкових умов не співпадають. Зменшення кредитної та депозитної ставок вигідно клієнтам що хочуть взяти кредити, але не вигідне клієнтам, що хочуть розмістити депозит і навпаки.
При цьому при зміні певного коефіцієнта бенефіціаром цієї зміни стають не лише клієнти банку, а й банк з точки зору одного виду діяльності. Наприклад, зменшення кредитної та депозитної ставок вигідно клієнтам, що хочуть взяти кредит та банку, що за меншим відсотком зможе залучати депозити, але невигідно клієнтам, що хочуть розмістити депозит.
Таблиця 1. Вплив зростання параметрів функцій попиту та пропозиції, капіталу банку та часу на показники банківської діяльності
Кредитна ставка
Депозитна ставка
Обсяг виданих кредитів
Обсяг повернених кредитів
Обсяг залучених депозитів
Обсяг повернених депозитів
Прибуток
Капітал на кінець періоду керування
Виходить, що пов’язаність кредитної та депозитної ставки призводить до того, що справді антагоністичними є інтереси клієнтів, що хочуть взяти кредити та клієнтів, що хочуть розмістити депозити, а банк за будь-яких змін має такі ж інтереси як одна група клієнтів і протилежні іншій групі клієнтів, виступаючи при цьому в ролі справжнього посередника.
Тому при моделюванні банківської діяльності, розробці політики у відношенні до банків та їх клієнтів, пошуку стратегії роботи з клієнтами варто враховувати цю неоднорідність інтересів різних клієнтів банку. Для подальшого розвитку цього напряму корисно розглянути інтереси держави в банківській діяльності та перевірити отримані результати за допомогою інших методів.
Література:
- Drozd A. Optimal Behavior of the Bank with Capital Sufficiency for Meeting Demand on Its Loans / A. Drozd // Collection of Papers 2012. – Prague: Oeconomica Publishing house, 2012. – P. 17-27
- Дрозд А.О. Моделювання залежності обсягу виданих кредитів від кредитної ставки / А.О. Дрозд // Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Моделювання та прогнозування економічних процесів». – Київ: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 57-60.
- Дрозд А. О. Оптимальне ціноутворення кредитного та депозитного продуктів комерційного банку // Бізнес Інформ. – 2015. – №5. – C. 100–108.